但我不知道他们的保险公司是哪家，怎么办？

您可以先联系对方获取保险公司信息，或查询交警事故认定书。依据《道路交通安全法》，事故损失应由责任方及其保险公司承担，若不知保险公司导致无法及时理赔，可能影响您的权益保障，甚至面临自行承担损失的风险。
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不知对方保险公司可如此处理：1.联系对方直接询问保险信息；2.查阅交警出具的事故认定书，通常包含保险信息；3.若上述途径均无效，可起诉肇事方及保险公司，法院会查明事实并判决赔偿。
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常见处理方式有联系对方询问、查询交警事故认定资料或起诉要求赔偿。建议先尝试联系对方获取保险信息，若无果则查询交警部门事故认定资料，仍无法解决则考虑起诉以保障权益。